033 の履歴(No.11)

第33回人工知能学会金融情報学研究会（SIG-FIN）
2024年10月19日(土) - 20日(日)†

第33回人工知能学会金融情報学研究会（SIG-FIN）2024年10月19日(土) - 20日(日)

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日時と会場†

日時：2024年10月19日(土) および 10月20日(日)

開催形式：会場およびオンライン（Zoom使用）のハイブリッド開催

会場： FinGATE KAYABA https://www.fingate.tokyo/facility/kayaba/

参加費：1,000円（資料は電子配布です．）

また，発表件数が想定よりも多かった場合，10月20日(日)の開催も検討しております．

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重要日程†

発表申込の締切：2024年8月30日(金)
原稿提出締切：2024年10月1日(火)
チケット販売期限
- 会場チケット：2024年10月15日(火)23:55まで(ただし定員になり次第締切)
- オンライン(Zoom)チケット：2024年10月19日(土)9:00まで(ただしコンビニ・ATM払いは17日締切,定員になり次第締切)
研究会：2024年10月19日(土) および 10月20日(日)

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開催主旨†

近年，これまで市場に興味を持たなかった一般の人々の間にも，金融市場への関心が高まっています．このような状況の中で，ファイナンス分野への人工知能技術の応用を促進するため，この研究会では，ファイナンスに関わる研究課題を広く対象とし，人工知能分野の工学系研究者と金融市場の現場で活躍されている技術者との交流を深めるとともに，新しい人工知能技術の創出を目指しています．

今回の研究会は，会場とオンライン(Zoom)を併用したハイブリッド開催とします．

人工知能学会の会員でなくても発表・参加していただけます．皆様の積極的なご投稿・ご参加をお待ちしております．

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募集テーマ†

機械学習，データマイニング，テキストマイニングなどを用いた市場予測
知識ベースシステム，意思決定支援システムなどを用いた投資支援
マルチエージェントを用いた人工市場，市場シミュレーション
オークションプロトコルなど市場制度設計の理論や技術
金融市場における投資行動，学習の分析やモデル化（行動ファイナンス）
予測市場などの新しい市場分野への人工知能の応用
オントロジーを用いたファイナンス知識の体系化など

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発表申込†

（発表申込みは終了しました．）

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原稿†

原稿のアップロードは発表申し込みページで行います．

2024年10月1日(火)までに，下記のeasychairからアップロードしてください（発表申込と同じページです）．

https://easychair.org/conferences/?conf=sigfin033

人工知能学会研究会スタイル・ファイルをご利用ください．

https://www.ai-gakkai.or.jp/sig/announce/sig-style/

A4 2～6ページ程度（最大8ページまで）

論文はJ-Stageにて公開されます．

本研究会では，投稿いただいた論文の著作権は人工知能学会研究会資料に関する著作権規定に則り,著者にあるものとしています．したがって本文・図・表の利用や再投稿について特段の制限はありませんが，ご自身のページで公開，所属機関等のアーカイブに登録する場合には，出典として本研究会を明記し,研究会予稿集収録の該当論文PDFをご利用ください．

J-Stage上の研究会資料は，法的あるいは倫理的に問題があるものであれば，削除可能ですが，そうでない場合は削除不可能であることをご了承ください．

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表彰†

各年度ごとに優秀な発表を表彰し，副賞を贈呈します．

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参加申込†

下記URLにてお申し込み下さい．

https://peatix.com/event/4126089

（研究会後に近隣会場にて懇親会あり、懇親会は別途事前申込の必要あり、詳細は下記参照）

チケット販売期限
- 会場チケット：2024年10月15日(火)23:55まで(ただし定員になり次第締切)
- オンライン(Zoom)チケット：2024年10月19日(土)9:00まで(ただしコンビニ・ATM払いは17日締切,定員になり次第締切)

定員になり次第締め切らせていただきます．

人工知能学会の会員でなくても参加できます．

現地会場に入場できる"会場チケット"とZoomでの参加用の"オンライン(Zoom)チケット"がございます．料金は同じです．ただし，会場チケットは枚数が限られてますので，来場の可能性のない方はオンライン(Zoom)チケットを購入されますようお願いします．

現地会場に参加される方は，必ず会場チケットを購入されてからご来場ください．会場チケットがない方,オンライン(Zoom)チケットしかお持ちでない方は現地会場に入れませんのでご了承ください．

現地会場ではご来場時に受付でお名前をお伺いし，参加登録をされているか確認させていただきます．

会場チケットでもZoomからの参加が可能です．当日体調が悪くなった場合などにZoomからの参加へ切り替えることができます(連絡等は必要ありません)．

発表申込みをされている方もいずれかのチケットが必要です．必ずチケット購入をしてください．

なお，お支払い済みのチケット代金はいかなる理由でも返金できませんのでご了承ください．

支払い方法や領収書発行については下記のPeatixのヘルプページをご覧ください．

(支払いについて) https://help.peatix.com/customer/ja/portal/articles/151662

(領収書について) https://help.peatix.com/customer/ja/portal/articles/221024

紙での領収書が必要な方はコンビニ払いとし，コンビニで領収書を受け取ってください．研究会では紙での領収書は発行しません．

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懇親会参加申込†

下記URLにてお申し込み下さい．

https://peatix.com/event/4126113

チケット販売期限
- チケット：2024年10月9日(水)18:00まで(ただし定員になり次第締切)

支払い方法や領収書発行については、研究会参加申込と同様です。

なお，お支払い済みのチケット代金はいかなる理由でも返金できませんのでご了承ください．

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オンライン(Zoom)参加者注意事項†

会場チケット，オンライン(Zoom)チケットのどちらでもZoomからの参加が可能です．いずれのチケットもお持ちでない場合は参加できません．

ZoomのURL情報は開催日当日までにPeatixのイベント視聴ページ(下記)に掲載されます．
https://peatix.com/event/4126089/watch_stream

イベント視聴ページの閲覧には参加申込みが完了したpeatixアカウントでのログインが必要です．詳しくは，
https://help-attendee.peatix.com/ja-JP/support/solutions/articles/44001934587

参加登録時の名前でZoomに参加するようにお願いいたします．例) 水田孝信
(多少の表記ゆれは問題ありません．所属は書かなくても良いです．)

聴講中は常に，音声はミュート，カメラはオフにして下さい．

質問をしたいときはZoomの挙手アイコンを押すかチャットでお願いします．

座長に発声が許可された場合のみ音声のミュートを解除し質問をしてください．

発表の終了時にミュートを解除して拍手を送るのは音声のトラブルの元ですのでご遠慮ください．

接続トラブル時は発表の順序を入れ替えることがあります．時間に余裕をもってご参加ください．

最初の発表の15分前ごろからZoomに入れる予定です．

ZoomのURLを外部に漏らさないよう，取り扱いにはご注意ください．

講演のスクリーンショット，録画および録音は禁止しております．スクリーンショットや録画した動画，音声などを無断で公開した場合，著作権の侵害となる恐れがあります．

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プログラム†

（19日(土)、20日(日)の両日開催となりました．）

一般発表 20分(発表15分＋質疑/予備5分)

（招待講演はございません．）

（最初の発表の15分前ごろからZoomに入れる予定です．）

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1日目：10月19日(土)†

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9:00-10:40 人工市場(5件) [座長] 水門善之（野村證券, 東京大学）†

(01) ECサイトにおける動的価格設定と顧客行動のマルチエージェント・シミュレーションによるセグメンテーション別の耐性分析
小池和弘 (アスクル株式会社), 上山千乃, 佐川大志, 田中謙司 (東京大学)
(02) 異なる下落要因下における値幅制限とサーキットブレーカーの比較：人工市場シミュレーションによる分析
遠藤修斗 (工学院大学), 水田孝信 (スパークス・アセット・マネジメント株式会社), 八木勲 (工学院大学)
(03) 市場急落時におけるレバレッジドETFと先物市場の相互作用 -人工市場を用いた分析-
水田孝信 (スパークス・アセット・マネジメント株式会社), 八木勲 (工学院大学)
(04) 市場急落時におけるレバレッジドETFと先物市場との裁定取引が市場の流動性に与える影響の調査:人工市場シミュレーションによる分析
早瀬竜希 (工学院大学), 水田孝信 (スパークス・アセット・マネジメント株式会社), 八木勲 (工学院大学)
(05) 人工市場シミュレーションと最適輸送による金融価格の冪分布の要因分解
橋本龍二, 村山友理, 和泉潔 (東京大学大学院工学系研究科)

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10:55-12:15 テキストマイニング1(4件) [座長] 平松賢士（アイフィスジャパン）†

(06) 機械学習を用いた企業HPからのESG情報の効率的取得方法
渡邊匠, 田邊智也, 佐藤遼河, 宮村裕之 (株式会社QUICK), 高野海斗 (野村アセットマネジメント株式会社), 中川慧 (野村アセットマネジメント株式会社, 大阪公立大学)
(07) 企業WEBサイトからのESGの方針・取り組みに関する情報の抽出
酒井浩之 (成蹊大学), 永並健吾 (津田塾大学), 木村賢二郎, 寺口舞紘, 大江いづみ, 中島泰暉 (株式会社日経リサーチ)
(08) LLMを用いた統合報告書からのESG情報抽出
鹿子木亨紀 (ニッセイアセットマネジメント株式会社), 森山治紀 (株式会社ナウキャスト)
(09) 会計基準グラフを用いた質問応答モデルの構築収益認識基準を用いた実験
増田樹 (慶應義塾大学/理化学研究所　AIPセンター), 中川慧 (野村アセットマネジメント株式会社, 大阪公立大学), 星野崇宏 (慶應義塾大学/理化学研究所　AIPセンター)

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12:15-12:35 表彰式及びお知らせ†

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12:35-14:05 昼休み†

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14:05-15:25 機械学習(4件) [座長] 真鍋友則 (SOMPOリスクマネジメント)†

(10) SAR衛星画像を用いたテーマパーク来場者数推定および売上予測
市川佳彦, 伊達裕人, 那須田哲也 (株式会社Insight Edge), 高野海斗 (野村アセットマネジメント株式会社), 中川慧 (野村アセットマネジメント株式会社, 大阪公立大学)
(11) 日本企業データを用いた機械学習による利益変化の予測
屋嘉比潔 (大阪公立大学), 黒木裕鷹 (Sansan株式会社), 中川慧 (野村アセットマネジメント株式会社, 大阪公立大学)
(12) 拡散モデルによる条件付き金融時系列データ生成
Tanaka Yuki, Hashimoto Ryuji, Takayanagi Takehiro (The University of Tokyo), Piao Zhe (Nomura Holding, Inc.), Murayama Yuri, Izumi Kiyoshi (The University of Tokyo)
(13) KANを用いたオプション価格モデル
ハンダルルシケシュ, 的矢知樹, 王允卓, 平野正徳 (Preferred Networks, Inc.)

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15:40-17:00 投資戦略1(4件) [座長] 中川慧（野村アセットマネジメント株式会社）†

(14) ポートフォリオ最適化におけるブラックボックス最適化（BBO）技術の検証
岡澤拓史, 中村暢達 (NEC), 柴田将, 今井春奈 (NECソリューションイノベータ), 藤村礼子 , 身野良寛 (日本総合研究所)
(15) モメンタムファクターに着眼した米国株式の機械学習による銘柄選定方法
東内駿介 (三井住友海上火災保険株式会社)
(16) グループ中心性とネットワーク大局的指標に基づく動的アセットアロケーションの分析
星野知也 (三井住友銀行)
(17) 海外市場の金利変動が日本市場に与える影響と機械学習に基づく円金利予測モデルの構築
水門善之 (野村證券, 東京大学)

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18:00- 懇親会 (17:30受付開始) ※別チケットです†

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2日目：10月20日(日)†

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10:00-11:20 金融市場1(4件) [座長] 水田孝信（スパークス・アセット・マネジメント株式会社）†

(18) 東京証券取引所における複数カーネルHawkes過程による取引クラスター特性の分析
須藤実, 大西立顕 (立教大学大学院人工知能科学研究科)
(19) Santa Fe型金融板モデルに基づく金融市場のvolatilityの理論解析
若月大暉, 金澤輝代士 (京都大学)
(20) 価格インパクトの非普遍性仮説の検証：GGPSモデルの検証に基づく議論
佐藤優輝, 金澤輝代士 (京都大学理学研究科)
(21) 有価証券報告書の表を対象としたコンペティションの提案
木村泰知, 佐藤栄作 (小樽商科大学), 門脇一真 (株式会社日本総合研究所), 乙武北斗 (福岡大学)

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11:20-11:35 お知らせ†

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11:35-13:05 昼休み†

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13:05-14:25 テキストマイニング2(4件) [座長] 平松賢士（アイフィスジャパン）†

(22) 金融特化LLMの構築と検証
平野正徳, 今城健太郎, 齋藤俊太, 岡田真太郎, 的矢知樹, 谷口徹, 太田佳敬 (Preferred Networks, Inc.)
(23) 進化的モデルマージを用いた日本語金融LLMモデルの構築
山口流星, 田代雄介, 鈴木彰人, 辻晶弘 (株式会社三菱UFJトラスト投資工学研究所), 亀田希夕, 宮澤朋也 (データアナリティクスラボ株式会社)
(24) 大規模言語モデルを用いた金融テキスト二値分類タスクの定義文生成とチューニング手法の提案
高野海斗 (野村アセットマネジメント株式会社), 中川慧 (野村アセットマネジメント株式会社, 大阪公立大学), 藤本悠吾 (野村アセットマネジメント株式会社)
(25) 有価証券報告書からの経営者による経営環境と企業業績に関する因果認知の抽出
陳穎, 井上光太郎, 市瀬龍太郎 (東京工業大学)

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14:40-16:00 投資戦略2(4件) [座長] 落合友四郎（大妻女子大学）†

(26) リスク回避型効用関数を用いた深層学習によるポートフォリオ最適化
久保健治 (独立研究者), 中川慧 (野村アセットマネジメント株式会社, 大阪公立大学)
(27) Mean-Variance Efficient Reinforcement Learning
Masahiro Kato (Mizuho-DL Financial Technology Co., Ltd.), Kei Nakagawa (Nomura Asset Management), Kenshi Abe, Tetsuro Morimura (CyberAgent, Inc.), Kentaro Baba (Mizuho-DL Financial Technology Co., Ltd.)
(28) 有価証券報告書のテキストから得られる多次元感情と株式リターンの分析
冨樫歩大 (筑波大学システム情報工学研究群), 佐野幸恵 (筑波大学システム情報系), 岡田幸彦 (筑波大学人工知能科学センター)
(29) 投資比率を最適化する複利型深層強化学習を用いたFX環境における金融取引戦略の習得
位田奨 (株式会社テクノプロテクノプロ・デザイン社)

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16:15-17:35 金融市場2(4件) [座長] 平野正徳（Preferred Networks, Inc.）†

(30) 株価変動の分単位の特徴を利用した株式売買アルゴリズム
幸田茂樹 (株式会社ＪＰＸ総研), 吉田健一 (筑波大学)
(31) CO2排出権ボラティリティによる価格変動の予見性
二俣新 (日興リサーチセンター株式会社)
(32) 企業間取引ネットワークの特徴量を用いた非財務的信用リスク評価モデルの構築
小林司, 成末義哲, 森川博之 (東京大学大学院工学系研究科)
(33) Learning Fourier-based parametric option pricing with tensor trains
Sakurai Rihito (The University of Tokyo), Takahashi Haruto (Saitama University), Miyamoto Koichi (Osaka University)

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照会先†

jsai-fin-wg _(at)_ googlegroups.com

_(at)_の箇所を@に置換してください．

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主査†

坂地泰紀（北海道大学）

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主幹事†

中川慧（野村アセットマネジメント）

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幹事†

落合友四郎（大妻女子大学）
平松賢士（アイフィスジャパン）
水門善之（野村證券, 東京大学）
真鍋友則 (SOMPOリスクマネジメント)
佐野仁美 (一橋大学)
平野正徳 (Preferred Networks)
水田孝信（スパークス・アセット・マネジメント）

第33回 人工知能学会 金融情報学研究会（SIG-FIN）2024年10月19日(土) - 20日(日)†