031 の履歴(No.8)

第31回人工知能学会金融情報学研究会（SIG-FIN）
2023年10月14日(土)†

第31回人工知能学会金融情報学研究会（SIG-FIN）2023年10月14日(土)

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日時と会場†

日時：2023年10月14日(土) 9:00-18:00 開催形式：会場およびオンライン（Zoom使用）のハイブリッド開催

会場：東京大学本郷キャンパス工学部３号館２階３１号講義室

本郷キャンパス https://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/map01_02_j.html
工学部３号館 https://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/cam01_04_04_j.html
３１号講義室 "http://www.sys.t.u-tokyo.ac.jp/parents/img/eng3_2f.png"
- ３１号講義室は２階にあります．安田講堂側の正面玄関は２階ですので同じ階です．弥生門側玄関は１階です．こちらの他のイベントでの案内図もご参考にしてください．

参加費：1,000円（資料は電子配布です．）

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重要日程†

発表申込の締切：2023年8月25日(金)
原稿提出締切：2023年9月26日(火)
研究会：2023年10月14日(土)

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開催主旨†

近年，これまで市場に興味を持たなかった一般の人々の間にも，金融市場への関心が高まっています．このような状況の中で，ファイナンス分野への人工知能技術の応用を促進するため，この研究会では，ファイナンスに関わる研究課題を広く対象とし，人工知能分野の工学系研究者と金融市場の現場で活躍されている技術者との交流を深めるとともに，新しい人工知能技術の創出を目指しています．

今回の研究会は新型コロナウィルスの感染状況を考慮し，感染対策を徹底した上での会場とオンライン(Zoom)を併用したハイブリッド開催とします．

人工知能学会の会員でなくても発表・参加していただけます．皆様の積極的なご投稿・ご参加をお待ちしております．

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募集テーマ†

機械学習，データマイニング，テキストマイニングなどを用いた市場予測
知識ベースシステム，意思決定支援システムなどを用いた投資支援
マルチエージェントを用いた人工市場，市場シミュレーション
オークションプロトコルなど市場制度設計の理論や技術
金融市場における投資行動，学習の分析やモデル化（行動ファイナンス）
予測市場などの新しい市場分野への人工知能の応用
オントロジーを用いたファイナンス知識の体系化など

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発表申込†

（発表申込みは終了しました．）

日本語の予稿の場合は，前半部分では日本語で入力ください．(英語の予稿の場合は英語で入力してください)

"Other Information and Files"以降の"英語タイトル."，"英語の著者名と所属."には英語で入力してください．

"presenter"を必ず１人お選びください．

"Keywords"はプログラムの編成の参考にしますが，公表はされません．

"現地発表かオンライン発表かについて."は現時点での予定で構いません．
当日体調が悪いなどしてオンライン発表に切り替えるなど，変更可能です．

人工知能学会の会員でなくても発表していただけます．

発表申込みは，同一の方の発表は1件のみとします．同一の方が複数の研究発表に共同研究者として含まれることは構いません．

既発表のものでも問題ありません．

申込が終了間際にeasy chairの申し込み画面に入ることができますが，その後，24:00を超えてしまいますと，submitボタンを押すことができなくなってしまいますので，早めに申し込み頂くよう，よろしくお願いいたします．

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原稿†

原稿のアップロードは発表申し込みページで行います．準備ができ次第，掲載いたします．

人工知能学会研究会スタイル・ファイルをご利用ください．

https://www.ai-gakkai.or.jp/sig/announce/sig-style/

A4 2～6ページ程度（最大8ページまで）

論文はJ-Stageにて公開されます．

本研究会では，投稿いただいた論文の著作権は人工知能学会研究会資料に関する著作権規定に則り,著者にあるものとしています．したがって本文・図・表の利用や再投稿について特段の制限はありませんが，ご自身のページで公開，所属機関等のアーカイブに登録する場合には，出典として本研究会を明記し,研究会予稿集収録の該当論文PDFをご利用ください．

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表彰†

各年度ごとに優秀な発表を表彰し，副賞を贈呈します．

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参加申込†

チケット販売開始は9月8日(金)12:00です．

下記URLにてお申し込み下さい．

http://ptix.at/SuQTN9

チケット販売期限
- 会場チケット：2023年10月9日(月)23:55まで(ただし定員になり次第締切)
- オンライン(Zoom)チケット：2023年10月14日(土)10:00まで(ただしコンビニ・ATM払いは16日締切,定員になり次第締切)

定員になり次第締め切らせていただきます．

人工知能学会の会員でなくても参加できます．

現地会場に入場できる"会場チケット"とZoomでの参加用の"オンライン(Zoom)チケット"がございます．料金は同じです．ただし，会場チケットは枚数が限られてますので，来場の可能性のない方はオンライン(Zoom)チケットを購入されますようお願いします．

会場チケットでもZoomからの参加は可能です．当日体調不良等，会場参加者注意事項に記載のある事項に該当することとなった方は，Zoomからご参加ください．

また，今後の新型コロナウィルス感染状況によってはZoomのみでの開催となる可能性があります．もちろんその場合も，会場チケットでZoomからの参加が可能です．

必ずあらかじめチケットを購入してください．チケットがないと参加できません．

発表申込みをされている方もいずれかのチケットが必要です．必ずチケット購入をしてください．

なお，お支払い済みのチケット代金はいかなる理由でも返金できませんのでご了承ください．

支払い方法や領収書発行については下記のPeatixのヘルプページをご覧ください．

(支払いについて) https://help.peatix.com/customer/ja/portal/articles/151662

(領収書について) https://help.peatix.com/customer/ja/portal/articles/221024

紙での領収書が必要な方はコンビニ払いとし，コンビニで領収書を受け取ってください．研究会では紙での領収書は発行しません．

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会場参加者注意事項†

必ず会場チケットを購入されてからご来場ください．会場チケットがない方,オンライン(Zoom)チケットしかお持ちでない方は現地会場に入れませんのでご了承ください．

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オンライン(Zoom)参加者注意事項†

会場チケット，オンライン(Zoom)チケットのどちらでもZoomからの参加が可能です．いずれのチケットもお持ちでない場合は参加できません．

イベント視聴ページの閲覧には参加申込みが完了したpeatixアカウントでのログインが必要です．詳しくは，
https://help-attendee.peatix.com/ja-JP/support/solutions/articles/44001934587

参加登録時の名前でZoomに参加するようにお願いいたします．例) 水田孝信
(多少の表記ゆれは問題ありません．所属は書かなくても良いです．)

聴講中は常に，音声はミュート，カメラはオフにして下さい．

質問をしたいときはZoomの挙手アイコンを押すかチャットでお願いします．

座長に発声が許可された場合のみ音声のミュートを解除し質問をしてください．

発表の終了時にミュートを解除して拍手を送るのは音声のトラブルの元ですのでご遠慮ください．

接続トラブル時は発表の順序を入れ替えることがあります．時間に余裕をもってご参加ください．

8:45ごろからZoomに入れる予定です．

ZoomのURLを外部に漏らさないよう，取り扱いにはご注意ください．

講演のスクリーンショット，録画および録音は禁止しております．スクリーンショットや録画した動画，音声などを無断で公開した場合，著作権の侵害となる恐れがあります．

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会場発表者注意事項†

会場発表される場合は会場チケットが必要です．必ず会場チケットの購入をしてください．

こちらで用意する会場据え置きのPCを使用して発表していただきます．PCはWindowsでPowerPointとPDFが使用できます．お持ちいただいたPC等では発表できませんのでご了承下さい．

発表に使う資料のファイルはUSBメモリでお持ちください．ご発表頂くセッションの開始前に発表用PCにコピーしてください．

会場据え置きPCは幹事が用意したZoomアカウントで常時Zoomに接続しております．また，マイクの音声はZoom側にも流れ，Zoomに共有された画面は会場のプロジェクターにも投影されます．そのため，通常通りの会場のプレゼンテーションをしていただければ，Zoom側にも資料と音声および発表している様子の映像が流れる仕組みとなっています．

発表時間は，発表12分，質疑応答/予備3分の合計15分です．
タイムキーパーが6分，10分，14分の3回，時間経過をお知らせします．発表時間の厳守にご協力下さい．

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オンライン(Zoom)発表者注意事項†

オンライン(Zoom)発表をされる方はいずれかのチケットが必要です．必ずいずれかのチケット購入をしてください．

参加登録時の名前に発表の順番を先頭に付けた名前でZoomに参加してください．
例）08:水田孝信
発表順番はプログラムに記載してあります

発表するセッションが始まる5分くらい前から座長と発表者との間で音声のやりとりができているかの確認を行います．

前の発表者の終了が近づいたら，いつでもZoomで画面を共有しミュートを解除できるように準備をしておいて下さい．
ただし，前の発表が終わらないうちは画面の共有は開始しないで下さい（前の発表者の共有が停止されてしまいます）．

前の発表者の発表が終了したら，資料の共有を開始しミュートを解除して発表を開始して下さい．

発表中，カメラはオンでもオフでもかまいません．

会場には幹事が用意したアカウントでログインしたZoomの画面と音声が流れます．会場からの質問はこのアカウントから音声で行われる予定です．

発表時間は，発表12分，質疑応答/予備3分の合計15分です．
タイムキーパーが6分，10分，14分の3回，時間経過をお知らせします．発表時間の厳守にご協力下さい．

接続トラブルなどで音声が出ない場合の連絡はZoomのチャットをお使いください．
Zoomにも入れていない場合は照会先までご連絡ください．

接続トラブル時は発表の順序を入れ替えることがあります．時間に余裕をもってご参加ください．

発表時以外はオンライン(Zoom)参加者注意事項をお守りください．

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プログラム†

（14 日(土)のみの開催となりました．）

一般発表 15分(発表12分＋質疑/予備3分)

（招待講演はございません．）

（8:45ごろからZoomに入れる予定です．）

（Zoomのブレイクアウトルームは8:45ごろから19:00ごろまで解放しています．ご自由にお使いください．）

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9:00-10:30 人工市場/株式市場 (6件) [座長] 水門善之（野村証券, 東京大学）†

(01) フィジカルインターネット時代に向けた持続可能なP2P運賃取引とマルチエージェントシミュレーション方法の提案
小池和弘 (アスクル株式会社) , 牟田篤兄 (アスクル株式会社) , 田中祐史 (アスクル株式会社), 田中謙司 (東京大学)
(02) 成行注文の長期記憶性の起源についての理論的考察：一般化Lillo-Mike-Farmerモデルの厳密解
金澤輝代士 (京都大学理学研究科), 佐藤優輝 (京都大学理学研究科)
(03) 人工市場シミュレーションによる値幅制限とサーキットブレイカーの効果比較
水田孝信 (スパークス・アセット・マネジメント株式会社) , 八木勲 (工学院大学情報学部)
(04) 執行アルゴリズムがオーダーブックインバランスを考慮したときのパフォーマンスはどのように変化するか？
遠藤修斗 (工学院大学大学院工学研究科システムデザイン専攻) , 水田孝信 (スパークス・アセット・マネジメント株式会社), 八木勲 (工学院大学情報学部情報科学科)
(05) 合成コントロール法による市場構造の見直しの検証
丸山博之 (拓殖大学・東京都立産業技術大学院大学)
(06) 小規模市場における売買成立方式が株式市場に与える影響ー人工市場並びに株主コミュニティにおける実証研究ー
床枝秀斗 (慶應義塾大学経済学部) , 師岡里名 (慶應義塾大学経済学部), 増田樹 (慶應義塾大学大学院経済学研究科) , 星野崇宏 (慶應義塾大学経済学部, 特定国立研究開発法人理化学研究所 AIPセンター)

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10:45-12:00 テキストマイニング1 (5件) [座長] 真鍋友則 (SOMPOリスクマネジメント)†

(07) T5を用いた決算短信の生成型要約
仲泰成 (成蹊大学), 酒井浩之 (成蹊大学), 永並健吾 (成蹊大学)
(08) ChatGPTを用いたニュース記事のESGトピック分析
小杉樹来 (神戸大学大学院工学研究科), 小澤誠一(数理・データサイエンスセンター), 廣瀬勇秀 (三井住友DSアセットマネジメント株式会社), 池田佳弘 (三井住友DSアセットマネジメント株式会社), 中川憲保 (三井住友DSアセットマネジメント株式会社) , 飯塚正昭 (三井住友DSアセットマネジメント株式会社) , 西田大輔 (三井住友DSアセットマネジメント株式会社)
(09) Risk Clustering of Japanese Banks Based on Profitability Indicators from EDINET Annual Securities Reports
Cheng Yuan (Chubu University) , Tohgoroh Matsui (Chubu University)
(10) 大規模言語モデルを用いたサプライチェーンマップの自動生成
永並健吾 (成蹊大学) , 酒井浩之 (成蹊大学)
(11) BERTおよびChatGPTを用いたサステイナビリティレポートからのSDGs関連文抽出
指田昌樹 (明治安田生命保険相互会社), 和泉潔 (東京大学大学院工学系研究科), 坂地泰紀 (東京大学大学院工学系研究科)

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12:00-12:15 幹事および聴衆のみなさまよりお知らせと表彰式†

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12:15-13:30 昼休み（Zoomのブレイクアウトルームはご自由にお使いいただけます†

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13:30-14:45 テキストマイニング2 (5件) [座長] 佐野仁美 (政策研究大学院大学，一橋大学)†

(12) ChatGPTを活用した運用報告書の市況コメントの自動生成
高野海斗 (野村アセットマネジメント株式会社), 中川慧 (野村アセットマネジメント株式会社) , 藤本悠吾 (野村アセットマネジメント株式会社)
(13) 決算説明会テキストデータに含まれる主観的表現の抽出とその使用傾向の分析
黒木裕鷹 (Sansan株式会社), 中川慧 (野村アセットマネジメント株式会社)
(14) 企業における環境活動の改善案の自動生成
児玉実優 (成蹊大学), 酒井浩之 (成蹊大学), 永並健吾 (成蹊大学), 高野海斗 (野村アセットマネジメント株式会社), 中川慧 (野村アセットマネジメント株式会社)
(15) ChatGPTは公認会計士試験を突破できるか？: 短答式試験監査論への挑戦
増田樹 (慶應義塾大学大学院経済学研究科), 中川慧 (野村アセットマネジメント株式会社) , 星野崇宏 (慶應義塾大学経済学部, 特定国立研究開発法人理化学研究所 AIPセンター)
(16) BERTを用いたカーボンプライシング関連論文の分析
Hisataka Ito (Nikko Research Center, Inc.)

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15:00-16:15 機械学習1 (5件) [座長] 平松賢士（アイフィスジャパン）†

(17) 単調回帰を用いた一般化トレンド・ファクター:暗号資産市場への応用
中川慧 (野村アセットマネジメント株式会社), 南賢太郎 (株式会社Preferred Networks)
(18) ディープ・ヘッジとデルタヘッジの関連性と統計的裁定戦略の活用
堀川弘晃 (ETH Zurich and University of Zürich), 中川慧 (野村アセットマネジメント株式会社),
(19) Deep Smoothingを用いたBTCオプション市場における複数オプションのDeep Hedging
藤原真幸 (京都大学経済学部経済経営学科), 中込智樹 (東京大学経済学研究科), 加古海星 (東京大学経済学研究科) , 堀川弘晃 (ETH Zürich and University of Zürich), 中川慧 (野村アセットマネジメント株式会社)
(20) 機械学習によるバリュエーションマルチプルの要因分解
Enomoto Yoshiro (Axios Financial Technologies), Nakagawa Kei (Nomura Asset Management)
(21) 解釈性とローディングの密性を両立するリスクファクター抽出手法
野間修平 (野村アセットマネジメント株式会社)

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16:30-18:00 機械学習2/オルタナデータ (6件) [座長] 中川慧（野村アセットマネジメント株式会社）†

(22) トンプソン・サンプリングを用いたマルチアセットファンドの動的資産配分
石原龍太 (株式会社かんぽ生命保険)
(23) 投資比率を最適化する複利型深層強化学習を用いた金融取引戦略の獲得
位田奨 (テクノプロデザイン), 松井藤五郎 (中部大学)
(24) 強化学習によるアセットアロケーションの動的最適化ー非定常性と投資制約の因果推論ー
澤木智史 (みずほ銀行), 仲山泰弘 (みずほリサーチ＆テクノロジーズ)
(25) 決定木を用いたM&A候補先企業の推薦
岡島右馬 (東京工業大学工学院), 許子微 (産業技術総合研究所人工知能研究センター), 市瀬龍太郎 (東京工業大学工学院)
(26) 天候情報を活用した大型小売店舗の来客数予測
田中博生 (株式会社ジーニアス), 野村忠慶 (株式会社ジーニアス), 西山昇 (株式会社ジーニアス)
(27) 日本企業の取締役兼任ネットワークにおけるリスク指標の同類性の検証
森田啓介 (野村アセットマネジメント), 黒木裕鷹 (Sansan株式会社)

18:30- 懇親会

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照会先†

jsai-fin-wg _(at)_ googlegroups.com

_(at)_の箇所を@に置換してください．

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主査†

水田孝信（スパークス・アセット・マネジメント）

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主幹事†

坂地泰紀（東京大学）

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幹事†

落合友四郎（大妻女子大学）
平松賢士（アイフィスジャパン）
中川慧（野村アセットマネジメント）
水門善之（野村証券, 東京大学）
佐野仁美 (政策研究大学院大学，一橋大学)
真鍋友則 (SOMPOリスクマネジメント)

第31回 人工知能学会 金融情報学研究会（SIG-FIN）2023年10月14日(土)†