029-05
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開始行:
[[第29回研究会>029]]
* 確率制御を用いた暗号資産販売所における最適流動化戦略 [#...
** 著者 [#wee29393]
久保 健治(株式会社メルカリ), 中川 慧(野村アセットマネジメ...
**概要 [#r5684e83]
"暗号資産販売所は、ビッド・アスク価格を提示し、顧客から暗...
注文によって販売所の暗号資産の在庫は変化し、注文に対応す...
株トレーダーや、FXディーラーなどの在庫管理問題については...
そこで、本研究では確率制御に基づいた暗号資産販売所モデル...
具体的には、暗号資産取引所における注文頻度と暗号資産価格...
暗号資産販売所モデルにおいては、先行研究(FXディーラーモデ...
また、暗号資産はFXに比べ、流動性が低く、価格変動幅も大き...
これらの特性が最適執行戦略に与える影響を議論するために、...
**キーワード [#o8168ea1]
"確率制御,
最適執行戦略,
暗号資産"
**論文 [#q50c5d57]
//(3月9日以降に公表いたします)
//&ref(14_SIG-FIN-28.pdf);
(J-Stageにて公開する予定です)
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[[第29回研究会>029]]
* 確率制御を用いた暗号資産販売所における最適流動化戦略 [#...
** 著者 [#wee29393]
久保 健治(株式会社メルカリ), 中川 慧(野村アセットマネジメ...
**概要 [#r5684e83]
"暗号資産販売所は、ビッド・アスク価格を提示し、顧客から暗...
注文によって販売所の暗号資産の在庫は変化し、注文に対応す...
株トレーダーや、FXディーラーなどの在庫管理問題については...
そこで、本研究では確率制御に基づいた暗号資産販売所モデル...
具体的には、暗号資産取引所における注文頻度と暗号資産価格...
暗号資産販売所モデルにおいては、先行研究(FXディーラーモデ...
また、暗号資産はFXに比べ、流動性が低く、価格変動幅も大き...
これらの特性が最適執行戦略に与える影響を議論するために、...
**キーワード [#o8168ea1]
"確率制御,
最適執行戦略,
暗号資産"
**論文 [#q50c5d57]
//(3月9日以降に公表いたします)
//&ref(14_SIG-FIN-28.pdf);
(J-Stageにて公開する予定です)
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