#author("2022-12-09T12:07:56+09:00","default:admin","admin")
*第2回研究会プログラム [#h519d29b]
**プログラム [#t3425f10]
開場 午前9時45分
10:00-10:50 一般発表セッション「ポートフォリオの最適化」(2件)
-[[メメティックアルゴリズムを用いた金融ポートフォリオの再構築>SIG-FIN-002-01]]
Aranha Claus，伊庭斉志（東京大学）
-[[GAと相関係数による動的選択アセットで構成されるポートフォリオの最適化>SIG-FIN-002-02]]
折登由希子（足利工業大学），山本久志（首都大学東京），井ノ口学（首都大学東京），下田雅（上智大学），伊呂原隆（上智大学）
11:00-12:00 招待講演
-「マネックス証券における新サービス提供への試み」
蓮尾聡（マネックス証券株式会社）
12:00-13:00 昼休み
13:00-14:40 一般発表セッション「シミュレーションと行動ファイナンス」(4件)
-[[三体トレーディングモデルを拡張した日本株式市場の日中変動シミュレーション>SIG-FIN-002-03]]
見並良治，尹煕元（シーエムディーラボ）
-[[参加者の能力の分布が市場の揺らぎに与える影響>SIG-FIN-002-04]]
秋山英三（筑波大学）
-[[固有値分析とポートフォリオ構築>SIG-FIN-002-05]]
上田唯以，橋本康弘，陳 Yu，大橋弘忠（東京大学）
-[[Individual Investors Trading Strategies and Responsiveness to Information>SIG-FIN-002-06]] - A Virtual Stock Market Field Experiment
Greg Mardyla（立命館大学），Ryoko Wada
14:50-15:40 一般発表セッション「ファイナンスにおける機械学習」(2件)
-[[遺伝的アルゴリズムによる外国為替取引手法の最適化（続報）>SIG-FIN-002-07]]
平林明憲，伊庭斉志（東京大学）
-[[なぜ株価学習モデルは似たような銘柄を選んでしまうのか？>SIG-FIN-002-08]]
水田孝信，小林悟，加藤徳史，下妻友成（スパークス・アセット・マネジメント）
15:40-16:10 コーヒーブレイク
16:10-17:50 一般発表セッション「市場とテキスト情報」(4件)
-[[インターネット株式掲示板の投稿内容と株式市場の関連性>SIG-FIN-002-09]]
丸山健（ネクストソリューションズ株式会社），梅原英一（野村総合研究所），諏訪博彦（電通通信大学），太田敏澄（電通通信大学）
-[[株価情報とニュース記事の統合的検索・分析システム>SIG-FIN-002-10]]
吉田稔（東京大学），廣川敬真，浦信将，山田剛一，増田英孝，中川裕志
-[[クレジット市場におけるヘッドラインニュースの効果についての研究]>SIG-FIN-002-11]
-[[クレジット市場におけるヘッドラインニュースの効果についての研究>SIG-FIN-002-11]]
上瀧弘晃（中央三井アセット信託銀行），高橋悟（中央三井アセット信託銀行），高橋大志（慶應義塾大学）
-[[テキスト情報による複数金融市場の分析>SIG-FIN-002-12]]
和泉潔（産業技術総合研究所），後藤卓（三菱東京UFJ銀行），松井 藤五郎（東京理科大学）
**備考 [#u90d39de]
-発表時間20分+質疑応答5分です．
-研究会終了後，懇親会を予定しています．
[[第2回研究会]]
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