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第2回研究会プログラム†
プログラム†
開場 午前9時45分
10:00-10:50 一般発表セッション「ポートフォリオの最適化」(2件)
- メメティックアルゴリズムを用いた金融ポートフォリオの再構築 Aranha Claus，伊庭斉志（東京大学）
- GAと相関係数による動的選択アセットで構成されるポートフォリオの最適化 折登由希子（足利工業大学），山本久志（首都大学東京），井ノ口学（首都大学東京），下田雅（上智大学），伊呂原隆（上智大学）
11:00-12:00 招待講演
- 「マネックス証券における新サービス提供への試み」 蓮尾聡（マネックス証券株式会社）
12:00-13:00 昼休み
13:00-14:40 一般発表セッション「シミュレーションと行動ファイナンス」(4件)
- 三体トレーディングモデルを拡張した日本株式市場の日中変動シミュレーション 見並良治，尹煕元（シーエムディーラボ）
- 参加者の能力の分布が市場の揺らぎに与える影響 秋山英三（筑波大学）
- 固有値分析とポートフォリオ構築 上田唯以，橋本康弘，陳 Yu，大橋弘忠（東京大学）
- Individual Investors Trading Strategies and Responsiveness to Information - A Virtual Stock Market Field Experiment Greg Mardyla（立命館大学），Ryoko Wada
14:50-15:40 一般発表セッション「ファイナンスにおける機械学習」(2件)
- 遺伝的アルゴリズムによる外国為替取引手法の最適化（続報） 平林明憲，伊庭斉志（東京大学）
- なぜ株価学習モデルは似たような銘柄を選んでしまうのか？ 水田孝信，小林悟，加藤徳史，下妻友成（スパークス・アセット・マネジメント）
15:40-16:10 コーヒーブレイク
16:10-17:50 一般発表セッション「市場とテキスト情報」(4件)
- インターネット株式掲示板の投稿内容と株式市場の関連性 丸山健（ネクストソリューションズ株式会社），梅原英一（野村総合研究所），諏訪博彦（電通通信大学），太田敏澄（電通通信大学）
- 株価情報とニュース記事の統合的検索・分析システム 吉田稔（東京大学），廣川敬真，浦信将，山田剛一，増田英孝，中川裕志
- クレジット市場におけるヘッドラインニュースの効果についての研究 上瀧弘晃（中央三井アセット信託銀行），高橋悟（中央三井アセット信託銀行），高橋大志（慶應義塾大学）
- テキスト情報による複数金融市場の分析 和泉潔（産業技術総合研究所），後藤卓（三菱東京UFJ銀行），松井 藤五郎（東京理科大学）
備考†
- 発表時間20分+質疑応答5分です．
- 研究会終了後，懇親会を予定しています．
