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- (一般発表 プレゼン20分+質疑5分)
開場 午前9時45分
10:00 研究会主査 挨拶 寺野隆雄（東工大）
10:10-11:50 一般発表セッション「ファイナンスにおける機械学習」(4件)
(1) 遺伝的アルゴリズムによる外国為替取引手法の最適化 平林明憲，伊庭斉志(東大) (2) 移動平均算出期間の動的な調整手法による価格変動の解析 松井宏樹(CMDラボ)，野田五十樹(産総研)，尹煕元(CMDラボ) (3) 強化学習を用いた金融市場取引戦略分析システムの試作 松井藤五郎(東京理科大), 後藤卓(三菱東京UFJ銀行), 和泉潔(産総研), 大和田勇人(東京理科大) (4) Memetic Algorithmsを用いたポートフォリオ最適化 Aranha Claus, 伊庭 斉志(東大)
11:50-13:00 昼休み
13:00-14:15 一般発表セッション「ファイナンスにおけるマイニング」および「行動ファイナンス」(3件)
(5) 時系列ルールマイニングによる株売買支援ルールの評価 阿部秀尚(島根大)，杉山喜昭，山口高平(慶應義塾大学) (6) テキスト情報と市場時系列データの統合分析 和泉 潔(産総研)、後藤 卓(三菱東京UFJ銀行)、松井 藤五郎(東京理科大) (7) 人は、過去の株価時系列にどのような未来を投影するのか？ 橋本 文彦(阪大)
14:25-15:40 招待講演 「行動ファイナンスの可能性と限界」三隅 隆司 (一橋大学)
15:40-16:10 ビジネスミーティング 「研究会の基本方針について」(参加者全員)
16:10-17:35 一般発表セッション「ファイナンスにおけるシミュレーション」
(8) アクティビストの株式保有に対する市場の反応 松原 紀明, 松島克守(東大), 和泉潔(産総研) (9) 実市場データをもとにポートフォリオ運用を行うエージェントを用いた人工市場による株価予測 水田孝信(スパークス・アセット・マネジメント), 和泉潔(産総研) (10) 金融取引における動的均衡での執行精度について 阿部 亮(シンプレクス・テクノロジー)
