第2回研究会

第2回 人工知能学会 ファイナンスにおける人工知能応用研究会（SIG-FIN）
2009年1月25日(日) 東京理科大学 九段校舎†

重要日程†

• 発表申込締切：2008年12月19日(金)
• 原稿提出締切：2009年1月9日(金)
• 参加事前申込締切: 2009年1月16日(金)

開催主旨†

2007年のサブプライム問題に端を発する世界金融危機などの影響から，金融市場への関心が高まっています． このような状況の中で，ファイナンス分野への人工知能技術の応用を促進するため，人工知能学会では第2種研究会「ファイナンスにおける人工知能応用研究会（SIG-FIN）」を今年度新規に設立いたしました．

この研究会では，ファイナンスに関わる研究課題を広く対象とし，人工知能分野の工学系研究者と金融市場の現場で活躍されている技術者との交流を深めるとともに，新しい人工知能技術の創出を目指しています．

これまで，5月にキックオフ研究会，6月に人工知能学会全国大会でオーガナイズド・セッション，9月に第1回研究会を行い，両分野から多くの方々に参加していただきました．

第2回研究会は，金融市場の現場で活躍されている技術者の方々が参加しやすいように東京・九段下で日曜日に開催し，招待講演を含む研究発表と懇親会を予定しております． また，口頭発表だけでなく，他の参加者からより多くの意見を集められるような場を設ける予定です．

人工知能学会の会員でなくても発表・参加していただけます． 皆様の積極的なご投稿・ご参加をお待ちしております．

名称†

• 第2回 人工知能学会 ファイナンスにおける人工知能応用研究会（SIG-FIN）

日程†

• 2009年1月25日(日) 10:00から18:00まで（予定）

会場†

• 東京理科大学 九段校舎 東京メトロ東西線・半蔵門線，都営地下鉄新宿線 九段下駅 すぐ

重要日程†

• 発表申込期限：2008年12月19日(金)
• 原稿提出期限：2009年1月9日(金)
• 参加申込期限：2009年1月16日(金)
• 研究会：　　　2009年1月25日(日)

参加費†

• 資料あり（要事前申込）1,500円（コーヒー代と資料代）
• 資料なし　　　　　　　 500円（コーヒー代）

ただし，懇親会費（実費）は別途かかります．

懇親会†

• 1月25日(日) 夜（場所未定）

詳細は，当日会場にてお知らせします．

発表申込方法†

下記のフォームに必要事項を記入して，2008年12月19日(金)までにお送りください．

(1)発表題目：
(2)著者：
(3)発表者連絡先
氏名：
所属：
E-mail：
(4)アブストラクト（50字程度）：
(5)研究会資料（1部1,000円）：	部（必要ない場合は0）

研究会資料の事前申し込み†

• 研究会資料はPDF形式で研究会Webサイトにて公開します．

印刷した研究会資料を希望者に用意します． 発表申込時もしくは参加申込時にフォームに必要部数を記入してお申し込みください． 印刷した研究会資料が必要ない場合は0部と記入してください．

原稿フォーマット†

• A4 6ページ（最大8ページまで）

人工知能学会 研究会スタイル・ファイルをご利用ください．

表彰†

• 各年度ごとに優秀な発表を表彰し，副賞を贈呈します．

参加申込方法†

研究会資料の部数を確定するため、資料の購入希望者は2009年1月16日(金)までに下記のフォームに必要事項を記入してメールをお送りください． ※発表申込時に資料の部数を連絡頂いた方は，今回の発表申込は必要ありません．

メールの件名: 「第2回SIG-FIN 参加申込」

   (1)お名前：
   (2)連絡先
   氏名：
   所属：
   E-mail：
   (3)研究会資料（1部1,000円）：	部

J-Stageの予稿集一覧†

https://www.jstage.jst.go.jp/browse/jsaisigtwo/2009/FIN-002/_contents/-char/ja

プログラム†

開場 午前9時45分

10:00-10:50 一般発表セッション「ポートフォリオの最適化」(2件)

• メメティックアルゴリズムを用いた金融ポートフォリオの再構築 Aranha Claus，伊庭斉志（東京大学）

• GAと相関係数による動的選択アセットで構成されるポートフォリオの最適化 折登由希子（足利工業大学），山本久志（首都大学東京），井ノ口学（首都大学東京），下田雅（上智大学），伊呂原隆（上智大学）

11:00-12:00 招待講演

• 「マネックス証券における新サービス提供への試み」 蓮尾聡（マネックス証券株式会社）

12:00-13:00 昼休み

13:00-14:40 一般発表セッション「シミュレーションと行動ファイナンス」(4件)

• 三体トレーディングモデルを拡張した日本株式市場の日中変動シミュレーション 見並良治，尹煕元（シーエムディーラボ）

• 参加者の能力の分布が市場の揺らぎに与える影響 秋山英三（筑波大学）

• 固有値分析とポートフォリオ構築 上田唯以，橋本康弘，陳 Yu，大橋弘忠（東京大学）

• Individual Investors Trading Strategies and Responsiveness to Information - A Virtual Stock Market Field Experiment Greg Mardyla（立命館大学），Ryoko Wada

14:50-15:40 一般発表セッション「ファイナンスにおける機械学習」(2件)

• 遺伝的アルゴリズムによる外国為替取引手法の最適化（続報） 平林明憲，伊庭斉志（東京大学）

• なぜ株価学習モデルは似たような銘柄を選んでしまうのか？ 水田孝信，小林悟，加藤徳史，下妻友成（スパークス・アセット・マネジメント）

15:40-16:10 コーヒーブレイク

16:10-17:50 一般発表セッション「市場とテキスト情報」(4件)

• インターネット株式掲示板の投稿内容と株式市場の関連性 丸山健（ネクストソリューションズ株式会社），梅原英一（野村総合研究所），諏訪博彦（電通通信大学），太田敏澄（電通通信大学）

• 株価情報とニュース記事の統合的検索・分析システム 吉田稔（東京大学），廣川敬真，浦信将，山田剛一，増田英孝，中川裕志

• クレジット市場におけるヘッドラインニュースの効果についての研究 上瀧弘晃（中央三井アセット信託銀行），高橋悟（中央三井アセット信託銀行），高橋大志（慶應義塾大学）

• テキスト情報による複数金融市場の分析 和泉潔（産業技術総合研究所），後藤卓（三菱東京UFJ銀行），松井 藤五郎（東京理科大学）

備考†

• 発表時間20分+質疑応答5分です．
• 研究会終了後，懇親会を予定しています．

主査†

• 寺野隆雄（東京工業大学）

幹事†

• 鳥海不二夫（名古屋大学）
• 和泉潔（産業技術総合研究所）
• 松井藤五郎（東京理科大学）
• 松井宏樹（株式会社シーエムディーラボ）

担当幹事†

• 鳥海不二夫（プログラム担当）
• 松井宏樹（会場担当）