019-07

第19回研究会

多層ニューラルネットワークとGAを用いたTOPIX運用AI†

著者†

石原龍太(株式会社かんぽ生命保険)

概要†

本稿は，TOPIXを運用対象資産とする資産運用AIの構築手法を提案したものである．具体的には，多層ニューラルネットワークとGAの手法を用いて資産運用AIを構築し，TOPIXに対するインフォメーションレシオを最大化するよう最適化した．また，2014年1月から2016年12月までの実際の市場データを用いて売買シミュレーションを行い，提案した構築手法の有効性を示した．

キーワード†

TOPIX運用, インフォメーションレシオ, 多層ニューラルネットワーク, 遺伝的アルゴリズム（GA）

論文†

SIG-FIN-019-07.pdf