020-10

第20回研究会

極性付与されたアナリストレポートと株式リターンとの関連性†

著者†

平松賢士(アイフィスジャパン,金融データソリューションズ),酒井浩之(成蹊大学),坂地泰紀(東京大学)

概要†

アナリストレポートは，証券アナリストが企業の経営状態や収益力などを調査してまとめたものである．業績予測や事業の今後の展望などが記載されており，予想を元にレーティングが付与される．以前の研究で，学習データを自動生成し，深層学習を用いてアナリストレポートに対して極性を付与する手法を提案した.そこで本研究では，極性付与されたアナリストレポートと株式リターンとの関連性について報告する.

キーワード†

Analyst Report,Assigning Polarity,Text mining,Return distribution

論文†

SIG-FIN-020-10.pdf