020-12

第20回研究会

金融レポート、およびマクロ経済指数によるリアルタイム日銀センチメントの予測†

著者†

余野京登,坂地泰紀,和泉潔(東京大学)

概要†

日銀の金融政策決定会合議事要旨に対してLDA、および深層学習を用いることで、日銀のマクロ経済や物価等に対するトピック別のセンチメントを指数化すると共に、 議事要旨発表以前において、マクロ経済指数を外挿することによりリアルタイムな指数の予測を行う。

キーワード†

テキストマイニング,センチメント分析,日本銀行

論文†

SIG-FIN-020-12.pdf