021-03

第21回研究会

深層学習を用いたマルチファクター運用の実証分析†

著者†

阿部真也, 中川慧(野村アセットマネジメント)

概要†

株価を予測するために,様々なファクターが特徴量として多数提案されてきた. 一方で,近年これら大量のファクターを同時に扱うために,機械学習,とりわけ深層学習を用いた株価予測手法が提案されてきた.しかしながら,日々の運用を意識した具体的な実践事例はほとんどない.そこで本稿では,日本株式市場において機械学習を用いたマルチファクターモデルに基づく実運用を意識した実証分析を行う.そして,深層学習の有効性を確認するとともに，分析を通じて得た知見について考察する．

キーワード†

Multi Factor Mode, Deep Learning, Cross Sectional Regression

論文†

SIG-FIN-021-03.pdf