021-08

第21回研究会

人工知能を用いた株価下落リスクの予兆管理†

著者†

石原龍太(かんぽ生命保険)

概要†

本研究では，資産運用における予兆管理に人工知能を用いる手法を提案する．具体的には，TOPIXの時系列データを事前学習したAIトレーダーを内包する”AI予兆管理システム”を構築し，当該AIトレーダー群の投資判断から予兆管理指標を導出する手法により，予兆管理指標のスコア化を効率的に行った．また，AI予兆管理システムを用いた株式投資シミュレーションを行ったところ，リスクリターン効率でTOPIXを上回る結果が得られた．

キーワード†

予兆管理, 人工知能, 株式投資, 株価下落リスク

論文†

SIG-FIN-021-08.pdf