022-26

第22回研究会

遺伝的プログラミングによる市場価格変動の時系列モデルの構築†

著者†

吉村勇志, 陳昱(東京大学)

概要†

金融市場の価格変動の時系列を確率過程でモデル化したものとして、ARCHやGARCH等が知られている。それらのモデルでは、fat tailやvolatility clustering等のstylized factsを再現することが目標となっている。本研究では、遺伝的プログラミングを使い、単なるパラメータのフィッティングではなく数式の構造自体を、再現したいstylized factsに応じて構築することを目指す。その際に行った終端子の構造の変更による解の探索範囲の改良について発表する。

キーワード†

時系列モデル, 遺伝的プログラミング, 終端子

論文†

SIG-FIN-022-26.pdf