023-30

第23回研究会

PointNet#を利用したボラティリティによる価格帯推定†

著者†

河合継(クリスタルメソッド), 石塚唯矢(クリスタルメソッド, 早稲田大学), 棚橋夏彦(クリスタルメソッド, 東京大学)

概要†

為替のトレードをするにあたり、チャートの形からトレンドの予測をすることがある。該当四時間足中の15分間毎のボラティリティーに着目し、トレードポイントとボラティリティーについての推定を行う。製造業向けに今まで3次元点群情報のみを利用して、形の推定・セグメンテーション等を行っていたPointNet++を拡張し、PointNet#と名付けた。その#版を拡張し、時系列情報も扱えるように改修した。USD／JPY通貨ペアとUSD／GBP 通貨ペアの価格情報をPointNet#で学習することにより、数日の長期トレンドと短期のボラティリティーに着目した検証を行った。

キーワード†

PointNet#, 時系列データ, 3次元点群情報, ボラティリティー

論文†

(10月9日以降に公表いたします)