025-03

第25回研究会

コロナショック環境下におけるAIトレーダーの投資パフォーマンス†

著者†

石原龍太(かんぽ生命保険)

概要†

本研究では，日経225先物の変動を予測するAIトレーダーを用いて，コロナショック前後の期間における投資シミュレーションを行い，市場混乱局面におけるAIトレーダーの投資パフォーマンスを計測した．また，リーマンショック前後の期間の過去データを「学習したAIトレーダー」と「学習しないAIトレーダー」を比較することで，過去の市場混乱局面の学習が，将来の市場混乱局面におけるAIトレーダーの予測精度の向上に寄与することを確認した．さらに，前述の両AIトレーダーの入力変数と投資判断の関係性から，リーマンショック前後の期間を学習したAIトレーダーは，そうでないAIトレーダーに比べて，直近の市場変動幅が小さい局面において，リスク回避的な投資行動をとる傾向が見られることを確認した．

キーワード†

日経225先物, コロナショック, 多層ニューラルネットワーク, 遺伝的アルゴリズム（GA）

論文†

03_SIG-FIN-25.pdf