026-09

第26回研究会

金融データにおけるVC相関の応用†

著者†

落合友四郎(大妻女子大学), ホセ ナチェル(東邦大学)

概要†

通常の相関係数は要素間の相関はわかるが、その因果関係を含めた方向性まではわからない。ところがVC相関を用いると、その要素間の相関とともにその方向性まで推定することができる。 これまで、このVC相関を金融やその他分野に応用してきた。日米株式相関・為替レートの間の方向性、日中と夜間の収益率の相関、また金融以外への応用として遺伝子制御関係の推定にもこのVC相関を応用した。最新の財務データへの応用も含めて、VC相関のメトリックとして優れた点と展望を検証する。

キーワード†

相関係数, VC相関, 因果関係, 方向性

論文†

09_SIG-FIN-26.pdf