027-13

第27回研究会

外国為替証拠金取引における解釈可能な売買戦略の構築†

著者†

内田純平, 穴田一(東京都市大学)

概要†

近年,テクニカル分析を用いた株式売買や外国為替取引に関する研究が精力的に行われている. テクニカル分析を用いた投資戦略に関する研究では, 相場のトレンドや転換点を判断するテクニカル指標を組み合わせることにより売買戦略を構築している.しかし, テクニカル指標のシグナルのみを信頼して取引を行っても利益を大きく上げることは難しい.そこで本研究では, テクニカル指標による売買シグナルの強さを定義し, 売買シグナルの強弱を判断基準とすることで安定して利益を生み出す, Genetic Network Programmingによる外国為替取引における売買戦略の構築を目的とする.

キーワード†

strategy, Evolutional Algorithm, Finance

論文†

13_SIG-FIN-27.pdf