028-07

第28回研究会

Weighted Genetic Network Programmingを用いた外国為替証拠金取引戦略の構築†

著者†

内田純平, 穴田一(東京都市大学)

概要†

近年,テクニカル分析を用いた株式売買や外国為替取引に関する研究が精力的に行われている. テクニカル分析を用いた投資戦略に関する研究では, 深層強化学習やニューラルネットワークなど売買戦略を構築することが盛んである.しかし, これらの手法で構築された売買戦略は解釈可能性を考慮したアルゴリズムではないため取引の解釈をすることができない. そのため, 実際に取引を行った理由を分析することは困難である. そこで本研究では, 進化計算手法の一つである Full Range Genetic Network Programmingを改良した新しいアルゴリズムであるWeighted Genetic Network Programmingを提案し, テクニカル分析による外国為替取引における効率的かつ解釈可能な売買戦略の構築を目的とする.

キーワード†

FX, 進化計算, 遺伝的ネットワークプログラミング

論文†

07_SIG-FIN-28.pdf