028-21

第28回研究会

テキストマイニングに基づく中央銀行の政策変更予測フレームワーク†

著者†

坂地泰紀(東京大学), 加藤大輔(みずほリサーチ＆テクノロジーズ, みずほ銀行), 吉田佑輔, 渡辺剛史, 早川正亮(みずほ銀行), 和泉潔(東京大学)

概要†

"本研究では，テキストマイニング技術を用いた中央銀行の金融政策変更を予測するフレームワークを提案する． 中央銀行による金融政策の変更は為替市場や株式市場，国債市場などにも影響を与えることから，企業や銀行は金融政策変更の予兆を捉えようと試みているが，中央銀行によって公開される情報の量が限られることから非常に困難である． そこで，我々はテキストマイニング技術を用いて，金融政策変更の予兆に関する情報を新聞記事から抽出することを試みる． この問題を解決するために，我々は因果関係に基づく金融政策変更を予想する新たなフレームワークを提案する． 本フレームワークはトピックモデル，機械学習に基づく文選択，機械学習に基づく期待値予測から構成される．"

キーワード†

テキストマイニング, 金融政策予測, 因果関係

論文†

21_SIG-FIN-28.pdf