028-33

第28回研究会

Financial TextとTransformerを用いた転換点検出手法の提案†

著者†

田口怜, 渡邊光, 坂地泰紀, 和泉潔(東京大学), 平松賢士(アイフィスジャパン)

概要†

本研究では, アナリストの個別銘柄に対するセンチメントが, 株式市場分析に役立つかを実証する. これはアナリストレポートに自然言語処理を使用して極性指標を作成することで実現可能となる. 本研究では, 作成した極性指標に対し, 異常検知アルゴリズムを用いて異常スコアを算出した. 結果, 本研究で提案した手法が極性指標の転換点検出において有効であることが分かった.

キーワード†

株式市場, 投資戦略, 自然言語処理, 機械学習, 異常検知

論文†

33_SIG-FIN-28.pdf