SIG-FIN-003-08

第3回研究会

金融市場の網羅的高精度データを用いた市場状態の定量化†

著者†

• 佐藤 彰洋（京都大学）

概要†

金融市場の網羅的高精度データを用い、市場状態の定量化を行う方法について述べる。また、提案方法を用いて金融危機前後（２００８年６月から２００９年７月）の外国為替市場のデータを用いた分析結果につい報告する。

発表†

15:40-16:05 セッション 4: 市場分析, データ・マイニング

原稿†

SIG-FIN-003-08.pdf