SIG-FIN-006-01

2022-05-26 (木) 11:02:09 | Topic path: Top/SIG-FIN-006-01

第6回研究会

外国為替市場における収益率分布のテールインデックス推定†

著者†

中本武志，佐藤彰洋（京都大学）

概要†

群行動を考慮した人工市場から収益率分布を導出し、外国為替市場の実証データからtail indexをモデルベースで推定し、Hill推定量と比較する。

論文†

SIG-FIN-006-01.pdf

添付ファイル:

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