SIG-FIN-006-02

2022-05-26 (木) 11:02:10 | Topic path: Top/SIG-FIN-006-02

第6回研究会

株価の対数収益率とq-Gauss分布: リスク評価への応用†

著者†

西岡謙太，佐藤彰洋（京都大学）

概要†

一般化BoxMuller法を用いて生成したqGaussianサンプルに対して最尤推定を行い、最尤法の妥当性を検証した。また、VaRと分散の関係の検証と実データ解析を行った。

論文†

SIG-FIN-006-02.pdf

添付ファイル:

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