SIG-FIN-009-Invited

第9回研究会

招待講演 数理最適化モデルとしてのSVMとポートフォリオ選択の関係†

講演者†

後藤順哉 (中央大学理工学部経営システム工学科准教授)

概要†

本講演では、金融（工学）に関わる数理最適化モデルとSVMを主とした人工知能技術との関わりについて、入門的な解説を試みる。具体的には、ポートフォリオ選択とは何かから始め、SVMとの類似点と相違点について紹介し、それらを融合した方法へと展開していく。また、筆者らの最近の成果として、金融工学分野で用いられるリスク尺度をベースに、一般化したSVMの定式化を紹介したい。

短縮URL†

http://goo.gl/qBdEI