SIG-FIN-011-03

第11回研究会

MAS を用いた空売りとクラッシュの関係性分析†

著者†

藏本貴久, 奥田洋司, 陳ユ (東京大学)

概要†

金融市場が被ってきたクラッシュは,経済に与える影響も非常に大きく,重要な現象で ある.空売りはクラッシュ発生の引き金になるとも言われているが,その関係性は十分に解明されて いない.そこで,本研究では,マイノリティゲームを拡張して空売りを導入したMASモデルを構築 し,空売りがクラッシュに与える影響を検証した.

論文†

SIG-FIN-011-03.pdf