SIG-FIN-017-09

第17回研究会

スマートベータ運用がファンダメンタル運用に与える影響について†

著者†

西山昇(Dragons' Desk Ltd./千葉商科大学会計大学院)

概要†

ヘッジファンドのロングショート運用は今年年初からの市場変動の影響を大きく受けたスタイルの一つである。スマートベータ運用が与えたパフォーマンス変動のメカニズムをデータから検討する。

キーワード†

スマートベータ，ファンダメンタル運用，システマチックリスク

論文†

SIG-FIN-017-09.pdf