SIG-FIN-018-11

第18回研究会

人工知能を用いた金融政策予想と市場予測分布に基づく為替の投資戦略†

著者†

上田翼(三井住友アセットマネジメント株式会社)，東出卓朗(三井住友アセットマネジメント株式会社(出向元:三井住友銀行)，一橋大学大学院)

概要†

本稿はMPC議事録と主要な経済指標から人工知能を用いて金融政策を予想し投資戦略に応用した論文である。MPC議事録についてはDoc2Vecで分散表現に変換し多層の全結合ニューラルネットワークにより、経済指標については再帰型ニューラルネットワーク(RNN)により情報集約し、政策金利の変更パターンを予測。これに基づき為替の投資戦略を構築した。またBloombergから得られるエコノミストの市場予測分布(金融政策)を利用して投資戦略のポジション量を制御した。

キーワード†

Doc2Vec，再帰型ニューラルネットワーク(RNN)，市場予測分布

論文†

SIG-FIN-018-11.pdf