GAと相関係数による動的選択アセットで構成されるポートフォリオの最適化 折登由希子（足利工業大学），山本久志（首都大学東京），井ノ口学（首都大学東京），下田雅（上智大学），伊呂原隆（上智大学）
ベンチマーク指数との相関係数を目的関数としたポートフォリオに対して，重要度の高いアセットの動的選択をGAにより行う最適化手法を提案する．
![[PukiWiki]](image/banner.png "[PukiWiki]")
GAと相関係数による動的選択アセットで構成されるポートフォリオの最適化 折登由希子（足利工業大学），山本久志（首都大学東京），井ノ口学（首都大学東京），下田雅（上智大学），伊呂原隆（上智大学）
ベンチマーク指数との相関係数を目的関数としたポートフォリオに対して，重要度の高いアセットの動的選択をGAにより行う最適化手法を提案する．
